Исследование и разработка Kuberaredline

[Kuberaredline]

Всем привет!

Стартовал топ с одной целью - запустить цикл публикаций о частной разработке. Никакой коммерции и рекламы не вкладываю - веду исследование и внутренний диалог. Изучаю разработку ПО на основе аналитических фин рынков, хочу написать систему для анализа криптовалют.

Тут буду периодически (раз в неделю) выкладывать результаты работы и анализировать - как смотрятся, интересна ли логика, каковы будут комментарии.

Логика:

Если просто - на графике размещается наклонная прямая. Ожидается, что цена, достигнув этой линии, - отреагирует. Отскочит от линии или будет следовать вдоль линии. Реакция есть почти всегда, но иногда малозаметная.

Технология.

Коллективная психология. Линия выступает границей сконцентрированного внимания участников рынка. Если цена достигает линии, то участники рынка совершают действия (приходит объем). Всё как с красными линиями у политиков.


Буду сначала выдавать аналитику на период в диапазоне до недели, а спустя время (как раз недельку) выкладывать тот же график с новыми ценами и смотреть, как отработала система.


В первом вложении - пример с очевидным точным отскоком от линии:
Аналитика от 2025-03-01 03:00 BTCUSD 1h (Pic 1) и Проверка аналитики от 2025-03-01 03:00 BTCUSD 1h (Pic 2).


Во втором - пример с малозаметной корреляцией и преодолением линии:
Аналитика от 2025-03-05 03:00 BTCUSD 1h (Pic 3)
Проверка аналитики 2025-03-05 03:00 BTCUSD 1h (Pic 4)



Чуть позже выложу текущую аналитику с различными фреймами. Буду рад комментариям, вопросам, запросам, критике и т.п.!

Welcome ! )

 

[Kuberaredline]

Привет! Как и обещал, начинаю еженедельно выдавать аналитику, а спустя неделю буду и проверку этой самой аналитики выдавать:

 

[Kuberaredline]

2025-06-04 22:43 BTCUSD 15m:

 

[Kuberaredline]

2025-06-04 22:43 BTCUSD 30m:

 

[Kuberaredline]

2025-06-04 22:44 BTCUSD 1h:

 

[Kuberaredline]

2025-06-04 22:45 BTCUSD 3h:

 

[Kuberaredline]

2025-06-04 22:47 ETHUSD 15m:

 

[Kuberaredline]

2025-06-04 22:48 ETHUSD 30m:

 

[Kuberaredline]

2025-06-04 22:49 ETHUSD 1h:

 

[Kuberaredline]

2025-06-04 22:50 ETHUSD 3h:

 

[Kuberaredline]

2025-06-04 22:43 BTCUSD 15m:

Ранее выкладывал серию графиков с красными линиями (в таком формате система выдаёт свою аналитику), спустя время, когда свечи на графиках достигли этих красных линий, можно достроить эти же графики но уже с обновленными свечами и посмотреть - как цена отреагировала на эти красные линии. Стало очевидно что вместе с графиками нужно давать пояснения к каждому из них. С этого момента каждый аналитический график будет обеспечен пояснением/рассуждением. А чуть позже я изменю содержание первой публикации, чтобы она лучше объясняла назначение системы и интерпретацию аналитики на графиках.
Собственно начну с комментирования и проверки графика в цитируемом сообщении:


В нисходящем ценообразовании изображенном на графике обнаружена одна группа потенциальных покупателей. При достижении ценой ее границы их внимания будет выведен на рынок объем покупок, соответственно нисходящее движение либо приостановится у этой границы на какое то время либо развернётся.

Проверка:

При достижении ценой границы интересов обнаруженной группы покупателей, какое то время объемы их покупок вызывали корреляцию с красной линией. То есть цена оставалась на уровне распределения внимания покупателей за счет того что объемы их покупок приблизительно соответствовали объемам продаж, но спустя некоторое время продавцов стало больше.

 

[Kuberaredline]

2025-06-04 22:43 BTCUSD 30m:

На нисходящем графике цены, локально доминируют объемы продавцов. Наш анализ позволил обнаружить две группы покупателей и установить зоны их внимания вдоль красных линий. Ожидается что при достижении ценой эти границ обнаруженные покупатели своим объемом на покупку заставят нисходящую цену приостановиться или развернуться. Это может выражаться в корреляции цены вдоль красных линий или даже полноценного отскока.

Проверка (дорисуем свечи):

Спустя время мы дорисовали обновлённые свечи на том же графике и обнаружили очевидную корреляцию с обоими линиями. При этом можно увидеть довольно редкое событие - вторая линия были сначала "пробита" ценой, то есть в тот момент объемы продаж существенно превосходили объемы покупок, но спустя некоторое время цена вернулась к линии с стала коррелировать с ней далее - до самого конца видимого графика. Это говорит о том что в рынок вошел объем продаж существенно превышающий среднего покупателя распределённого на данном таймфрейме, однако эти продажи были сбалансированы покупательским спросом старшего диапазона, после чего ситуация вернулась к сбалансированной торговле вдоль границы интересов обнаруженных нами покупателей.

 

[Kuberaredline]

2025-06-04 22:44 BTCUSD 1h:

Движение локализованное на графике можно считать восходящим за счет того что последняя цена выше первой. Обнаружены три группы потенциальных покупателей чей объем вероятных продаж будет компенсировать объем покупательного спроса в момент когда цена достигнет этих границ. Это будет выражаться в том что возрастающая цена приостановится и задержится на какоето время вдоль красных линий, либо даже развернётся. Нельзя лишь судить уверенно о длительности такой корреляции или такого разворота.

Проверим

Две из трёх линий показали заметную корреляцию, но покупательский спрос в каждом из этих случаев довольно скоро превзошел объем который могли обеспечить продавцы распределённые по этим психологическим границам.

 

[Kuberaredline]

2025-06-04 22:45 BTCUSD 3h:

График квалифицируем как нисходящий за то что последняя цена в локальном диапазоне - ниже первой. Ищем группы потенциальных покупателей, что бы выявить сопротивление сложившемуся направлению. Обнаруженные покупатели распределены по трём границам их внимания - отмечены восходящими красными линиями. При их достижении ценой, в рынок будет направляться объем средств направленный на покупку, что в свою очередь может вызвать приостановку и задержку цены , либо даже разворот ценообразования - всё зависит от соотношения объемов покупателей распределённых по обнаруженным границам и противодействующих им продавцов.

Проверим, дорисуем график

Первое касание нисходящей цены моментально преодолело ближайшую границу - объемы покупок на ней не были способны сбалансировать доминирующие заказы на продажу, однако следом за этим цена достигла двух других линий в близи места их пересечения. Таким образом объемы продаж двигавшие рынок вниз встретились сразу с двумя группами покупателей и были сбалансированы, ценообразование развернулось на существенный период времени.
Около суток назад снова началось локальное снижение цены, достигшее так же сразу нескольких расположенных рядом границ интересов покупателей, возникла корреляция.
Можно полагать что если нижняя из линий всё же будет преодолена, то снижение продолжится, а пока похоже что мы в нижней части коррекции после растущего движения.

 

[Kuberaredline]

2025-06-04 22:47 ETHUSD 15m:

График можно условно назвать восходящим, поскольку у локально представленного движения последняя цена выше первой, хоть и относительно не существенно. Для восходящего движения мы ищем противопоставляемые ему группы продавцов которые потенциально принесут в рынок объем продаж способный остановить или развернуть возрастающее ценообразование. Обнаруженную группу интересов мы определили на графике с помощью красной линии - она обозначает границу внимания продавцов - когда она будет достигнута ценой - продавцы принесут свой объем сделок в рынок.


Как то всё не очень явно получилось - цена только достигла красной линии и на этом генерация графика остановилась. Ну не суть, это маленький не решающий таймфрейм и вообще такое бывает редко.

 

[Kuberaredline]

2025-06-04 22:48 ETHUSD 30m:

Несмотря на видимость роста, участок ценовой истории локализованный на графике, мы будем называть медвежьим, поскольку последняя цена ниже первой.
Для того что бы искать зоны потенциальных остановок и разворотов снижающейся цены - выявим возможных покупателей. Таких обнаружено три - границы их внимания выделены красными линиями.
Когда цена достигнет линий, объемы продаж толкающие цену вниз встретятся с объемами покупок производимых выявленными покупателями, в результате чего можно будет увидеть приостановку снижения цены вдоль этих линий, или возможно даже разворот на каком то локальном уровне.

Проверяем:

Мы дорисовали свечи на графике и увидели как цена последовательно достигала каждой из выявленных границ, на какое то время задерживалась у них но по итогу преодолела их все. Фактически объемов покупок обнаруженных групп продавцов хватало лишь не на долго что бы сбалансировать ценообразование на одном уровне, но общий объем средств участников заинтересованных в продаже был стабильно выше.

 

[Kuberaredline]

2025-06-04 22:49 ETHUSD 1h:

При получении аналитического графика увидели восходящее движение цены и определили две группы потенциальных продавцов. Эти группы станут противовесом для растущей цены когда цена достигнет красных линий - это границы внимания обнаруженных заранее торговцев, намеренных продавать.

Когда граница будет достигнута объемы продаж начнут балансировать цену вдоль видимой линии, в итоге цена будет коррелировать с границей или даже отскочит от нее на какой либо период времени.

Проверяем:

С ближайшей линией очевидна сначала корреляция, а затем отскок. При повторном возврате снова возникла небольшая корреляция, но в итоге объемы покупателей превзошли размещенные на границе внимания объемы одной группы продавцов. Мы увидели как цена достигла второй линии, но это уже конец графика. Не плохая корреляция...

 

[Kuberaredline]

2025-06-04 22:50 ETHUSD 3h:

На графике с выбранной валютой и таймфреймом на момент получения аналитики (указанной время), были отмечены 3 красные линии.
Сам график можно было назвать нисходящим, поскольку его последняя цена - ниже первой.
Снижение цены обусловлено локальным превосходством объемов продавцов над объемами покупателей.
Мы обнаруживаем 3 группы потенциальных покупателей, которые совершат определенные объемы покупок в будущем - когда цена достигнет границ их внимания (красные линии).
Соответственно ожидаем что при достижении ценой каждой из этих линий, на рынок выйдет объем покупок и если он будет существенен относительно имеющего на тот момент объема продаж, то как минимум вызовет задержку цены вдоль линии (корреляцию), а как максимум разворот в направлении цены (на какой либо период времени).

Проверка

После дорисовки свечей видно как цена отреагировала на красные линии.
первая линия была проигнорирована, значит объемы покупок связанные с ней, оказались не существенны относительно объемов продавцов двигавших цену вниз.
Однако при достижении второй линии, цена начала с ней коррелировать - значит что объемы покупателей уравновесили продавцов, а потом вовсе "отскочила", что говорит о временном превышении объема покупателей над объемами продавцов.
Позже продающие объемы снова спустили цену вниз где она остановилась строго у третьей линии и коррелирует рядом с ней до настоящего момента.