Обзор торгового робота

[Крипто Инсайдер]

Эта ветка будет полезна тем, кто ищет инструменты для алгоритмической крипто торговли.

Я создаю торговых роботов на платформе JT Lab. В моем портфолио представлены грид и хедж роботы, которые можно использовать во фьючерсной торговле.

Мои разработки включают два типа роботов:

1. Грид-роботы — эта стратегия размещает ордера сеткой, позволяя зарабатывать на движениях цены и обеспечивая прибыль при изменениях рынка.
2. Хедж-роботы — помогают управлять рисками. Они создают хеджирующие позиции для минимизации убытков и защиты капитала от резких движений цены.

Каждому трейдеру платформа дает бесплатный сервер и доступ к любому торговому роботу на три дня для бектестинга.

Приглашаю всех желающих бесплатно протестировать моих торговых роботов - https://jt-lab.com/en/showcase/cryptoinsider?aff=5XewnYh_

Может быть вы найдете идеальный инструмент для себя. Задавайте вопросы, пишите пожелания, что изменить или добавить?! Я буду рад любой обратной связи!

 

[Крипто Инсайдер]

Торговый робот Rebalance Expert [PRO] реализует стратегию ребалансировки позиций во время рыночных снижений. Такой подход помогает сократить расстояние до уровня фиксации прибыли, повышая эффективность торговли при возврате цены к благоприятным уровням.

Основные параметры робота

symbols — Список криптовалют.
Набор торговых пар, с которыми работает робот.
Пример:
По умолчанию робот торгует следующими активами:
BCH/USDT, BTC/USDT, ADA/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT, TRX/USDT, SOL/USDT, LTC/USDT, BNB/USDT, DOGE/USDT.

runMode — Режим работы.
Определяет, с какими средствами работает робот:
demo — Тестовый режим (виртуальные деньги), реальные ордера не размещаются.
real — Реальные средства, робот торгует на вашем аккаунте.
Пример:
Для безопасного тестирования стратегии используйте режим demo. После успешного тестирования переключитесь на real для реальной торговли.


aggressionLevel — Уровень агрессии.
Влияет на размер позиций и уровень риска:
Very Conservative — Минимальный риск.
Conservative — Низкий риск.
Balanced — Умеренный риск (по умолчанию).
Aggressive — Высокий риск.
Very Aggressive — Максимальный риск.

Пример:
На уровне Balanced робот рассчитывает позиции умеренно, минимизируя риски. На уровне Aggressive объемы позиций увеличиваются, что дает потенциально большую прибыль, но с более высоким риском.

sizeUsd — Размер начальной позиции
Базовый размер позиции, которым управляет робот.
Формула:
sizeUsd = (balanceUsd * riskFactor) / count(symbols)

Где:
balanceUsd — Баланс счета.
riskFactor — Коэффициент риска, заданный разработчиком (по умолчанию 0.3).
count(symbols) — Количество криптовалют в списке.

Пример:
Баланс: $1000.
Количество криптовалют: 10.
riskFactor = 0.3.
sizeUsd = (1000 * 0.3) / 10 = $30.

rbPercent — Изменение цены для усреднения
Процент изменения цены, при котором робот открывает новую позицию для усреднения.

Пример:
Если rbPercent = 7 и цена криптовалюты упала на 7%, робот откроет дополнительную позицию.

rbSizeFactor — Коэффициент для новой позиции
Определяет, насколько новая позиция больше предыдущей.
Если rbSizeFactor = 1, каждая последующая позиция равна предыдущей

Пример расчета:
Начальная позиция: $30.
Уровень 1: $30 + ($30 × 1) = $60.
Уровень 2: $60 + ($60 × 1) = $120.
Уровень 3: $120 + ($120 × 1) = $240.

basketProfit — Минимальный процент прибыли для фиксации
Устанавливает минимальный процент прибыли, при котором робот фиксирует прибыль и начинает новый торговый цикл.
Пример:
Если basketProfit = 0.5, робот зафиксирует прибыль при достижении общего профита в 0.5% и вернется к стартовой позиции (sizeUsd).


Пример настроек:

symbols: 'BTC/USDT, ETH/USDT, ADA/USDT, XRP/USDT'
runMode: 'demo'
aggressionLevel: 'Balanced'
sizeUsd: 30
rbPercent: 7
rbSizeFactor: 1
basketProfit: 0.5

В этом примере:

• Робот работает в тестовом режиме.
• Уровень агрессии умеренный.
• Начальный размер позиции $30.
• Новая позиция открывается при снижении цены на 7%.
• Каждая последующая позиция равна предыдущей.
• Фиксация прибыли происходит при достижении 0.5%.

Буду благодарен за любую обратную связь! Подробнее о роботе

 

[Крипто Инсайдер]

Оптимизация параметров торгового робота — это ключевой этап в разработке эффективных стратегий автоматической торговли. Каждый параметр напрямую влияет на баланс между риском и прибылью, а также на общее поведение робота на рынке. В ходе анализа были протестированы различные значения ключевых параметров, таких как rbPercent, basketProfit и rbSizeFactor. Целью исследования было выявить оптимальные настройки, обеспечивающие максимальную прибыль при минимальном возможном риске.

Ниже представлены результаты оптимизации торгового робота Rebalance Expert PRO - https://jt-lab.com/en/store/rebalance-expert-pro, демонстрирующие, как изменение параметров влияет на ключевые показатели робота, включая прибыль, просадку и коэффициент риска.

Оптимизация rbPercent​

• Наибольшая прибыль достигается при низких значениях rbPercent (4 и 6), но при этом увеличивается риск (максимальная просадка до -51.34%).
• С увеличением rbPercent коэффициент риска (RF) улучшается, стратегии становятся более стабильными, но прибыль снижается.
• Рекомендация: Оптимальными значениями являются rbPercent = 8–10, обеспечивая баланс между прибылью и рисками.

Оптимизация basketProfit​

• Максимальная прибыль наблюдается при низких значениях basketProfit (0.5–1.5), но это сопровождается большим количеством ордеров.
• С увеличением basketProfit число ордеров снижается, что уменьшает комиссионные расходы, но приводит к сокращению прибыли.
• RF остается стабильным при разных значениях basketProfit, что свидетельствует о равномерном распределении рисков.
• Рекомендация: Оптимальный диапазон basketProfit = 1.5–2.5.

Оптимизация rbSizeFactor​

• Увеличение rbSizeFactor до 1.25–1.5 приводит к росту прибыли, но также значительно увеличивает максимальную просадку (до -30.7%).
• Коэффициент риска RF значительно лучше при низких значениях rbSizeFactor (0.5–0.75).
• Рекомендация: Оптимальный диапазон rbSizeFactor = 0.75–1, обеспечивающий приемлемую прибыль при умеренных рисках.

Общие выводы​

Для снижения рисков рекомендуется использовать стратегии с умеренной агрессивностью:

• rbPercent: 8–10
• basketProfit: 1.5–2.5
• rbSizeFactor: 0.75–1

Для максимизации прибыли можно использовать более агрессивные параметры (rbPercent = 4–6, basketProfit = 0.5–1.5, rbSizeFactor = 1.25–1.5), но при этом возрастает уровень риска.

Данные результаты помогут вам выбрать стратегию в зависимости от ваших предпочтений по уровню прибыли и рисков.