Хеджирование Маржи.
Хеджи́рование (от англ. hedge — ограда, изгородь) — открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Обычно хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путём заключения сделок на срочных рынках. Наиболее часто встречающийся вид хеджирования — хеджирование фьючерсными контрактами.
Самый простой пример хеджирования.
Вы покупаете токен на споте и одновременно запускаете шорт на фьючерсной торговле.
Пример:
Я покупаю Эфир на 1000$ на спот и на 100$ с 10х плечом запускаю шорт.
1. вариант развития событий:
Если эфир вырастает на 10%, мою сделку на фьючерсах ликвидирует. Я теряю там 100$, но моя сделка на 1000$ на споте принесла мне тоже 100$, в итоге я ничего не заработал и потерял только немного на комиссии. Но если эфир продолжит расти, я буду далее получать прибль. Главное - выставить стоп лосс так, чтобы цена не вернулась обратно.
2. вариант развития событий:
Если эфир начинает падать, после того как я открыли сделки, я начинаю зарабатывать на позиции в шорт.
К примеру: эфир упал на 10%, соответственно я заработал +100$ к шорт позиции и могу закрыть сделку с плюсом. Но позиция на спотовом аккаунте просела на 100$. Но это же спот! Можем просто оставить там эфир до тех пор пока он не вырастет снова, а может и больше.
Таким образом, мы получаем практически беспроигрышный вариант. Да, заработок не такой большой, если бы мы угадали точное направление движения. Но всё же, стратегия имеет место быть и многие трейдеры зарабатывают на хеджировании.
Есть ещё более сложный вариант с хеджированием фьючерсного аккаунта. Там можно раскачивать позиции, усредняя минусовые и закрывая частями плюсовые сделки. Но это более профессиональный уровень.
Хеджи́рование (от англ. hedge — ограда, изгородь) — открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Обычно хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путём заключения сделок на срочных рынках. Наиболее часто встречающийся вид хеджирования — хеджирование фьючерсными контрактами.
Самый простой пример хеджирования.
Вы покупаете токен на споте и одновременно запускаете шорт на фьючерсной торговле.
Пример:
Я покупаю Эфир на 1000$ на спот и на 100$ с 10х плечом запускаю шорт.
1. вариант развития событий:
Если эфир вырастает на 10%, мою сделку на фьючерсах ликвидирует. Я теряю там 100$, но моя сделка на 1000$ на споте принесла мне тоже 100$, в итоге я ничего не заработал и потерял только немного на комиссии. Но если эфир продолжит расти, я буду далее получать прибль. Главное - выставить стоп лосс так, чтобы цена не вернулась обратно.
2. вариант развития событий:
Если эфир начинает падать, после того как я открыли сделки, я начинаю зарабатывать на позиции в шорт.
К примеру: эфир упал на 10%, соответственно я заработал +100$ к шорт позиции и могу закрыть сделку с плюсом. Но позиция на спотовом аккаунте просела на 100$. Но это же спот! Можем просто оставить там эфир до тех пор пока он не вырастет снова, а может и больше.
Таким образом, мы получаем практически беспроигрышный вариант. Да, заработок не такой большой, если бы мы угадали точное направление движения. Но всё же, стратегия имеет место быть и многие трейдеры зарабатывают на хеджировании.
Есть ещё более сложный вариант с хеджированием фьючерсного аккаунта. Там можно раскачивать позиции, усредняя минусовые и закрывая частями плюсовые сделки. Но это более профессиональный уровень.
